Nazwa Sokółka pochodzi podobno od tych szlachetnych ptaków, które mieszkańcy mieli hodować i układać do polowania z przeznaczeniem na dwór królewski. W początku XVI w. Bona miała tu swój dwór myśliwski zw. Sucholda, nadany jej przez kochającego małżonka- Zygmunta I Starego wraz z ogromni lasami – częścią Puszczy Grodzieńskiej. Bywał tu i ostatni z Jagiellonów- Zygmunt August, który ufundował w Sokółce kościół, ale dopiero Zygmunt III Waza podniósł wieś Sokółkę do rangi miasta, a stało się to w roku 1609. W 1679 r. Jan III Sobieski zaczął osiedlać tu żołnierzy ze swoich chorągwi tatarskich.

W Sokółce przy gościńcu litewskim stanęła stacja pocztowa zarządza przez urzędników z rodziny Michaelisów. II połowę XVIII w. życie miasta zdominowała osobowość Antoniego Tyzenhausa, który miał wielkie plany „biznesowe”, lecz mniej szczęścia w interesach i w efekcie nie powiodły się jego projekty – produkcja materiałów luksusowych różnego typu. Nie zdołał rozwinąć przemysłu ale zbudował m.in. pałacyk gubernatorski.

W okresie międzywojennym słynne były tutejsze targi końskich, podobnie jak współcześnie znane są szeroko produkowane na masową skalę okna z Sokółki. Jeszcze więcej rozgłosu przyniósł miastu seria filmowa rozpoczęta przez popularny film „U Pana Boga za piecem”. Zwiedzając miasto i okolice można skonfrontować wyobrażenia filmowe z rzeczywistością, nie mniej malowniczą.

Sokółka była zawsze był zamieszkiwana przez ludność mieszaną-w XVIII/XIX w. na 1124 mieszkańców było 383 Żydów i 18 Tatarów. Właśnie Tatarzy i ich kultura są główną atrakcją Muzeum Ziem Sokólskiej. W Sokółce zaczyna się także Szlak Tatarski, prowadzący do ich ostatnich osiedli w Polsce – Bohonik i Kruszynian.

Klasycystyczny Kościół św. Antoniego w Sokółce został zbudowany w latach 1840-48, i przebudowany gruntownie w latach 1901-1904. Posiada bogate wyposażenie wnętrza z XIX w. i efektowną fasadę ozdobioną mozaikowym wizerunkiem z Matki Boskiej Ostrobramskiej i licznymi rzeźbami, jednak największy rozgłos przyczyniła mu nie zabytkowa architektura lecz cudowne wydarzenie z 2008 r., tzw. cud w Sokółce. Wówczas to w hostii wykryte zostały tkanki, które eksperci określili jako fragmenty ludzkiego mięśnia sercowego. Jak do tej pory Kościół nie uznał oficjalnie tego zdarzenia za cud, ale hostia przechowywana jest jak relikwia.

W rynku znajduje się cerkiew prawosławna pw. św. Aleksandra Newskiego wybudowana w około 1830 roku. Kopułę wieńczy czterospadowy dach z sygnaturką i czterema wieżyczkami z cebulastymi hełmami. Nieopodal rynku w zlokalizowane jest Muzeum Regionalne. Znajduje się tu stała wystawa poświęcona osadnictwu tatarskiemu. W parku miejskim obok dębu Bartek, który jest pomnikiem przyrody, znajduje się kamień upamiętniający trzechsetną rocznicę osadnictwa tatarskiego. Naprzeciw gmachu sądu pomnik Józefa Piłsudskiego upamiętnia on zwycięską bitwę nad Niemnem we wrześniu 1920 r.